Monográfico Monográfico 2011 'Contributions to spatial econometrics'

Artículos

Artículos

Matías Mayor Fernández, Esteban Fernández Vázquez

Contribuciones a la econometría espacial: no linealidad, causalidad y aplicaciones empíricas

Esta introducción trata de resumir las principales contribuciones de los artículos que finalmente han sido incluidos en este número especial. Estos trabajos formaron parte (junto con otros) del Fourth Seminar Jean Paelinck celebrado en Oviedo (España) en 2010 y la calidad de los mismos justifica la edición de este número especial de Investigaciones Regionales. Nos congratula, como responsables de la organización en Oviedo y como participantes en las ediciones precedentes, que este Seminario se haya convertido en un referente nacional e internacional en el ámbito de la econometría espacial.
Este número especial consta de dos grandes conjuntos de trabajos. Por un lado, trabajos que recogen nuevas propuestas metodológicas vinculadas a la idea de causalidad en econometría espacial y, por otro, trabajos aplicados en los que se analizan diferentes problemas económicos desde una óptica espacial o espacio-temporal.
Jean H. P. Paelinck

Algunos estadísticos para los patrones geográficos: de lo no lineal a lo lineal

Getis y Paelinck (L’Espace Géographique, 2004, N.º 1) proponen algunos indicadores analíticos apropiados para analizar los patrones geográficos. Uno de ellos consiste en un índice de complejidad condicionada tipo «Chaitin» (c) basado en las coordenadas geográficas observadas. Este índice ha sido estudiado posteriormente mostrando una gran variabilidad en función de dichas coordenadas. En este artículo se propone un nuevo índice de «peakiness» (p) y se analiza su comportamiento utilizando para ello las cotas superiores de empleo de 37 áreas de la región francesa de Rhône-Alpes (en los alrededores de Lyon).

Fernando A. López-Hernández, Andrés Artal-Tur, M. Luz Maté-Sánchez-Val

Identificando estructuras espaciales no lineales utilizando test no paramétricos: Evidencias para las Regiones Europeas

Es cada vez más frecuente evaluar la presencia de estructuras de dependencia espacial en estudios econométricos cuando se analizan datos de corte  transversal. La práctica habitual de los investigadores es utilizar tests paramétricos para identificar este tipo de estructuras en los datos y, con diferencia, los dos contrastes más populares son el test de la I de Moran (IM) y el basado en los Multiplicadores de Lagrange (LM). Sin embargo, este enfoque puede ser engañoso cuando en nuestros datos están presentes estructuras de dependencia espacial no lineales. En este trabajo ilustramos esta problemática presentando tres contrastes no paramétricos, alternativos a los clásicos que presentan un mejor comportamiento en presencia de no-linealidades. Una aplicación utilizando diversas variables económicas y filtros espaciales en las Regiones Europeas recomiendan, claramente, utilizar estos contrastes no paramétricos.

 

Ana M. Angulo, Jesús Mur

El Ratio de Verosimilitudes de Factores Comunes bajo condiciones no ideales

El modelo espacial de Durbin ocupa una posición interesante en econometría espacial. Es la forma reducida de un modelo de corte transversal con dependencia en los errores y puede ser utilizado como ecuación de anidación en un enfoque más general de selección de modelos. En concreto, a partir de esta ecuación puede obtenerse el Ratio de Verosimilitudes conocido como test de Factores Comunes (LRCOM). Como se muestra en Mur y Angulo (2006), este test tiene buenas propiedades si el modelo está correctamente especificado. Sin embargo, por lo que sabemos, no hay referencias en la literatura sobre el comportamiento de este test bajo condiciones no ideales. En concreto, estudiamos el comportamiento del test en los casos de heterocedasticidad, no normalidad, endogeneidad, matrices de contactos densas y no-linealidad. Nuestros resultados ofrecen una visión positiva del test de Factores Comunes que parece una técnica útil en el instrumental propio de la econometría espacial contemporánea.

Esteban Fernández Vázquez

Actualización de matrices de pesos espaciales por Entropía Cruzada

El enfoque clásico para estimar modelos espaciales parte de la elección de una matriz de pesos espaciales que refleje la interacción entre las diferentes zonas. Se asume que la regla para definir esta matriz es que sea lo más parecida a la «verdadera» red de relaciones espaciales, pero para el investigador es difícil dilucidar cuándo la elección de esta matriz es correcta. Este paso clave en el proceso de estimación de modelos espaciales es una elección arbitraria, como Anselin (2002) señaló, y puede ser visto como uno de sus principales problemas metodológicos. En esta nota se propone no imponer los elementos de la matriz, sino su estimación basándose en la técnica de Entropía Cruzada (CE). Como las matrices de pesos espaciales son frecuentemente normalizadas por filas, cada una de ellas se puede entender como una distribución de probabilidad. La econometría basada en medidas de entropía es una herramienta útil para la obtención de distribuciones de probabilidad desconocidas, y su aplicación permite la estimación de los elementos de la matriz de pesos espaciales. Así, la matriz ya no depende de una elección impuesta por el investigador, sino de una estimación empírica. Este artículo compara los estimadores clásicos con los basados en medidas de entropía por medio de simulaciones de Monte Carlo en varios escenarios. Los resultados muestran que estas estimaciones superan a las obtenidas por estimadores tradicionales, especialmente cuando la especificación de la matriz no es similar a la real. Este resultado destaca la utilidad de las técnicas CE a la hora de reducir el grado de arbitrariedad impuesta en la estimación de modelos espaciales.

Timo Mitze

Cointegración de panel entre e intra-grupos: las relaciones entre producción, comercio e inversión extranjera directa para las regiones alemanas

El concepto de cointegración global ha sido recientemente introducido en la agenda de la investigación econométrica para datos espaciales con una dimensión de tiempo suficientemente larga. La cointegración global surge cuando series temporales no estacionarias están cointegradas, tanto dentro como entre las unidades espaciales. En este trabajo se analiza el papel de las relaciones cointegradas globales a partir de datos regionales de Alemania (a nivel de NUTS1) para el PIB, el comercio y la Inversión Extranjera Directa (IED) durante el periodo 1976-2005. La aplicación de varios estimadores de datos de panel homogéneos y heterogéneos a un modelo de corrección de error espacial de panel (SpECM) al crecimiento de la producción regional, nos permite analizar los efectos a corto y largo plazo de la internacionalización de las actividades. Para la ecuación de cointegración de largo plazo, los resultados empíricos apoyan la hipótesis de que las exportaciones y la IED son los motores del crecimiento. También se observan externalidades interregionales positivas para la exportación y la IED. Asimismo, en la especificación del SpECM en el corto plazo, se detecta la presencia de externalidades espaciales directas e indirectas.

Patricia Suárez Cano, Matías Mayor Fernández, Begoña Cueto Iglesias

¿Importa el acceso a las oficinas de empleo en España? Un análisis por tipo de municipio: urbano vs no urbano

El objetivo de este trabajo es analizar el efecto de la accesibilidad a las oficinas de empleo sobre la tasa absoluta de paro teniendo en cuenta la relación de cada municipio con el fenómeno urbano, es decir, si pertenecen a grandes áreas urbanas, a pequeñas áreas urbanas o a áreas no urbanas. Se ha construido un índice de accesibilidad teniendo en cuenta el número de oficinas de empleo, la distancia desde cada municipio al municipio en el que se encuentra la oficina de empleo de referencia y el tamaño del mercado de trabajo de cada oficina de empleo. Se ha estimado un modelo que distingue estos tres tipos de regímenes espaciales incluyendo de forma simultánea la existencia de autocorrelación y heterogeneidad espacial. Los resultados sugieren que la accesibilidad a las oficinas de empleo es especialmente importante en las áreas no urbanas donde las oportunidades de empleo son más limitadas y confusas.  

Anabela Ribeiro, Jorge Silva

Un análisis espacial de la relación entre la accesibilidad y el desarrollo territorial de las regiones transfronterizas

El desarrollo regional transfronterizo es, en la actualidad, una de las principales preocupaciones de la UE. Normalmente, estas regiones tienen menos dinámica socio-económica. Algunas de ellas se han beneficiado recientemente de nuevas carreteras, que han sido principalmente financiadas por el programa europeo TEN-T. Utilizando los datos socioeconómicos del área transfronteriza entre Portugal / España, se ha calibrado un modelo para medir la relación entre la accesibilidad y el desarrollo en esta región. Este documento refleja un estudio inicial con unidades geográficas en la zona fronteriza para el periodo 1991-2001. Se destaca también el esfuerzo complementario para la construcción de unidades homogéneas a ambos lados de la frontera.  

José-María Montero, Gema Fernández-Avilés, Román Mínguez

Modelos espaciales de precios hedónicos para contrastar la adecuación de las áreas acústicas en Madrid, España

El ruido derivado del tráfico es una de las principales preocupaciones de las grandes ciudades. La mayoría de ellas han clasificado su territorio en áreas acústicas y han elaborado mapas estratégicos de ruido. A partir de ambas fuentes hemos creado siete tipos de vecindarios acústicos según su alejamiento del estándar legal y el porcentaje de población afectada. El modelo espacial de Durbin ha demostrado ser el que mejor modeliza el impacto del ruido en Madrid, ciudad objeto de estudio. Sin embargo, los resultados obtenidos no confirman la teoría hedónica y, como una de las posibles explicaciones, sugerimos que las áreas acústicas oficiales pudieran estar mal delimitadas.

Javier Aliaga, Marcos Herrera , Daniel Leguía, Jesús Mur , Manuel Ruiz, Horacio Villegas

Causalidad espacial. Una aplicación al proceso de deforestación en Bolivia

Este trabajo analiza las causas de la deforestación para un conjunto representativo de municipios bolivianos. La literatura sobre economía ambiental insiste en la importancia de los factores físicos y sociales. Nos centramos en el último grupo de variables. Nuestro objetivo es identificar los mecanismos causales entre estos factores de riesgo y el problema de la deforestación. Con este fin, se presenta una estrategia de análisis para identificar mecanismos de causalidad espacial, basada en una secuencia de los multiplicadores de Lagrange. Los resultados que obtenemos para el caso de Bolivia confirman sólo parcialmente la visión tradicional del problema de la deforestación. De hecho, sólo encontramos signos inequívocos de causalidad en relación con la estructura de los derechos de propiedad.

Miguel A. Márquez, Julián Ramajo, Geoffrey J. D. Hewings

Capital Público y Crecimiento Económico Regional: un enfoque SVAR para las Regiones Españolas

Recientemente, un porcentaje significativo de los estudios empíricos que analizan el impacto del capital público sobre el crecimiento económico regional ha utilizado series temporales multivariantes basadas en modelos de vectores autoregresivos (VAR). En este contexto, no se ha prestado demasiada atención al análisis de los determinantes a largo plazo de los procesos de crecimiento regional utilizando paneles de datos multi-regionales y aplicando técnicas de integración y cointegración para paneles. Este trabajo estima los efectos domésticos dinámicos de las infraestructuras públicas utilizando una metodología de vectores autorregresivos estructurales (S-VAR) para las regiones españolas. Desde el punto de vista metodológico, el trabajo contiene distintas características que pueden ser vistas como una contribución a la literatura empírica existente. Primero, las importantes cuestiones de la estacionaridad de los datos y de la existencia y estimación de relaciones de cointegración en el largo plazo son abordadas en el contexto del análisis de los datos de panel. En segundo lugar, en los modelos de corto plazo de vectores de corrección de error estructurales (S-VEC) se tiene en cuenta la función de producción de cointegración en el largo plazo para producir estimaciones consistentes de las respuestas a impulsos; esto es contrario a lo que hasta ahora han hecho muchos investigadores, que han estimado modelos VAR sin restringir en niveles, o modelos VAR en primeras diferencias. Las estimaciones muestran resultados nuevos con respecto a la evidencia empírica previa.
A. M. Angulo, N. Mtimet, B. Dhehibi, M. Atwi, O. Ben Youssef, J. M. Gil, M. B. Sai

Una ecuación de gravedad revisada en el análisis de flujos de comercio: una aplicación al caso de las exportaciones de aceite de oliva tunecino

Este trabajo revisa la utilidad del modelo de gravedad para el análisis de los principales determinantes de la exportación. Se mejoran los modelos tradicionales de corte transversal mediante la consideración de los efectos de las variables omitidas y/o la dinámica de los flujos de comercio, a través del uso de las técnicas de econometría espacial y de especificaciones para datos de panel. Esta propuesta se aplica a las exportaciones de aceite de oliva tunecino durante el periodo 2001-2009. Los resultados muestran evidencia acerca de la inercia encontrada en los volúmenes de exportación, dado que es probable que las relaciones de comercio afianzadas en el pasado continúen en el futuro. También se obtiene evidencia acerca de la existencia de claras similitudes entre los flujos de los países importadores vecinos. Por otra parte, los resultados muestran una relación positiva y significativa entre el nivel de renta del país importador y el volumen de aceite de oliva importado. El efecto del índice de desarrollo humano de los países importadores es positivo. La distancia entre países tiene un efecto negativo sobre el volumen de comercio. Por el contrario, compartir el mismo idioma aumenta el flujo de comercio de aceite de oliva. Finalmente, las cifras de comercio y los resultados reflejan una fuerte dependencia de la producción de aceite de oliva tunecino de las precipitaciones.