Este artículo continúa a partir de la discusión de Florax et al. (Florax, R., H. Folmer and S. Rey, 2003. Specification searches in spatial econometrics: the relevance of Hendry’s methodology. Regional Science and Urban Economics, 33, 557–579.), respecto a las propiedades de diversas estrategias de especificación para modelos econométricos espaciales. La práctica habitual ha popularizado una técnica basada en los conocidos Multiplicadores de Lagrange, caracterizada como un  enfoque de lo específico a lo general, y que parece dar buenos resultados. En nuestro trabajo, contemplamos otras alternativas, algunas de las cuales pueden ser vistas como ligeras variaciones de esta propuesta, incluyendo las pruebas de selección de Vuong (Vuong, Q., 1989. Likelihood ratio-tests for model selection and non-nested hypotheses. Econometrica, 57, 307–333.) y de Clarke (Clarke, K., 2003. Nonparametric model discrimination in international relations. Journal of Conflict Resolutions, 47, 72–93.). También examinamos un enfoque del tipo de lo General a lo Específico, como claramente opuesto a los demás. La comparación de las dos estrategias se lleva a cabo a través de un experimento de Monte Carlo, cuyos resultados son bastante difusos, en el sentido de que no encontramos evidencia concluyente a favor de ninguno de estos dos enfoques. Sin embargo, debe reconocerse que la estrategia de lo General a lo Específico parece ser más robusta ante la existencia de anomalías en el Proceso de Generación de Datos.